Use forex correlação pares

Usando Correlações de Moeda para sua Vantagem Para ser um comerciante eficaz, a compreensão de sua sensibilidade de carteiras inteira à volatilidade do mercado é importante. Isto é particularmente assim quando forex trading. Porque as moedas são preços em pares, nenhum par único comércios completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar sua exposição global carteiras. Definição de correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY), Por exemplo, você está realmente negociando um derivado dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, GBPJPY deve ser um pouco correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EURUSD E GBPUSD teve uma correlação positiva muito forte de 0.95. Isto implica que quando o EURUSD rallys, o GBPUSD também rallied 95 do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Em contraste, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100 do tempo, quando o EURUSD rallied, USDCHF vendeu fora. Esta relação se mantém mesmo em períodos mais longos, já que os números de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e do hawkishness do Banco do Canadá. (Para obter mais informações, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex.) Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante seguir a mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e na força de seus emparelhamentos de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas é realmente muito simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de rastreamento de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas digam que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma marcada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas Embora as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Em primeiro lugar, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros, Por exemplo, ao saber que o EURUSD e o USDCHF se movem em direções 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo EURUSD e longo USDCHF é o mesmo que praticamente sem posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EURUSD rallys, USDCHF vai sofrer um selloff. Por outro lado, a manutenção de longo EURUSD e longo AUDUSD ou NZDUSD é semelhante a dobrar-se na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadear no mercado de moeda.) Diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar o risco um pouco, mantendo uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USDCHF é 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USDCHF para hedge exposição EURUSD. Heres como o hedge trabalharia: diga que um comerciante teve uma carteira de um short EURUSD lote de 100.000 unidades e um short USDCHF lote de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria para baixo 100 na posição. No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição de curto USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92,40. Isso iria transformar a perda líquida da carteira em -7,60 em vez de -100. Evidentemente, esta cobertura também significa lucros menores no caso de uma venda forte do EURUSD. Mas no pior cenário, as perdas ficam relativamente mais baixas. Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Tal conhecimento ajuda comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em lucros. O Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, é importante compreender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.) Como usar correlação de moeda em sua negociação Então agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico de fantasia. Mas nós apostámos que você está se perguntando como usar correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas trader8217s Existem várias razões: 1. Elimine o comércio contraproducente Utilizando correlações pode ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar cada Outro para fora. Como a tabela anterior e o exemplo explicam, sabemos que o EURUSD e o USDCHF se movem na direção oposta 100. A abertura de uma posição longa de EURUSD e de USDCHF longo é, então, inútil e às vezes cara. Além de pagar pela propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par para cima eo outro para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo 2. Alavancagem lucros 8230 Ou perdas. Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros. Mais uma vez, let8217s ter em olhar o 1 semana EURUSD e GBPUSD relação do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBPUSD seguindo atrás EURUSD praticamente passo a passo. Abrir uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EURUSD e dobrar sua posição. Você basicamente está fazendo uso de alavancagem. Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal 3. Diversificar o risco Entender que existem correlações também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda aproveitar o seu ponto de vista. Em vez de trocar um único par de moedas o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Escolha os pares que têm uma correlação forte a muito forte (cerca de 0,7). Por exemplo, EURUSD e GBPUSD tendem a se mover juntos. A correlação imperfeita entre estes pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco. Let8217s dizer you8217re bullish em USD. Em vez de abrir duas posições curtas de EURUSD, você poderia curto um EURUSD e short um GBPUSD que protegê-lo de algum risco e diversificar sua posição total. No caso de o dólar dos EUA vender, o euro pode ser afetado em menor grau do que a libra. 4. Risco de hedge Embora hedging pode resultar na realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas. Se você abrir uma posição longa do EURUSD e começar a ir de encontro a você, abra uma posição longa pequena em um par que se mova oposto a EURUSD, tal como USDCHF. Principais perdas evitadas Você pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EURUSD e USDCHF têm uma correlação inversa quase perfeita -1,0, seus valores de pip são diferentes. Supondo que você troque um lote de 10.000 mini, um pip para EURUSD é igual a 1 e um pip para USDCHF é igual a 0.93. Se você comprar um mini lote EURUSD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USDCHF. Se o EURUSD cair 10 pips, você estaria para baixo 10. Mas seu comércio USDCHF seria até 9.30. Em vez de estar para baixo 10, agora you8217re apenas para baixo 0,70 Mesmo hedging soa como a maior coisa desde pão fatiado, ele tem algumas desvantagens. Se o EURUSD rally, seu lucro é limitado devido às perdas de sua posição USDCHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento. Imagine se o EURUSD cair 10 pips, e USDCHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Sua conta será sangrando mais vermelho, então você vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao fazer hedging 5. Confirme fugas e evite falhas Você pode usar correlações de moedas para confirmar seus sinais de entrada ou saída de comércio. Por exemplo, o EURUSD parece estar testando um nível de suporte significativo. Você observa a ação do preço e está olhando para vender em uma fuga para a desvantagem. Como você sabe que o EURUSD está positivamente correlacionado com o GBPUSD e negativamente correlacionado com USDCHF e USDJPY, verifique se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que o EURUSD. Você observa que o GBPUSD também está negociando perto de um nível de suporte significativo e tanto o USDCHF quanto o USDJPY estão negociando perto de níveis de resistência principais. Isto diz-lhe que o movimento recente é dólar dos EUA-relacionado e confirma uma fuga possível para EURUSD desde que os outros três pares estão se movendo similarmente. Então você decide que vai trocar o breakout quando ele ocorre. Agora let8217s assumir os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EURUSD. O GBPUSD está segurando não caindo, USDJPY não está levantando-se, e USDCHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR / USD não está relacionado com o dólar dos EUA e provavelmente é conduzido por algum tipo de notícia negativa da UE. O preço pode realmente negociar abaixo do nível chave do apoio you8217ve sido monitorando mas porque os outros três pares correlacionados aren8217t que se movem na proporção com EURUSD, haverá a falta de todo o preço seguimento eo preço retornará acima do nível de apoio resultando em um fakeout. Se você ainda quis trocar essa configuração, uma vez que não obteve nenhuma confirmação de 8220correlation dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociando com um tamanho de posição menor. Salve seu progresso assinando e marcando a lição completaComo usar estatísticas de correlação de Forex Como usar estatísticas de correlação de Forex Na página de estatísticas diárias Forex você vai encontrar estudos de correlação forex e estudos de volatilidade. Estatísticas de correlação de Forex pode parecer assustador, mas uma compreensão básica de correlações pode ir um longo caminho para ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor. Para saber como usar dados de volatilidade, consulte: Como usar estatísticas de volatilidade do Forex. Na verdade, não compreender correlações forex quando a negociação pode ser desastrosa, mas por entender um pouco mais sobre as correlações muitas armadilhas podem ser evitados e, possivelmente, algumas estratégias adicionais podem ser adicionados ao seu arsenal de negociação forex. Correlações são usadas para nos ajudar a determinar que ofícios a tomar e que para filtrar, bem como nos ajudar a controlar o risco. O que é uma correlação Forex Uma correlação é uma medida de quanto uma moeda se move com outra. As correlações serão executadas entre -100 e 100, o primeiro significando que eles se movem em direções opostas um ao outro, eo último significa que eles se movem na mesma direção. O número entre -100 e 100 mostra a força da relação. -100 mostra dois pares diferentes sempre movidos inversamente um ao outro durante o período que está sendo testado. Na página Daily Forex Stats, você pode testar correlações em diferentes comprimentos de tempo e diferentes intervalos de tempo, como dados horários, diários ou semanais. Uma leitura de 86 mostra que há uma correlação muito forte entre dois pares de moedas8, eles se movem na mesma direção com muita freqüência, mas não o tempo todo. Uma correlação de 100 significa que dois pares se movem na mesma direção. Uma correlação de -100 significa que os pares se movem em direções opostas. Uma correlação de 0 (zero) ou um pequeno número positivo ou negativo (como -30 ou 25) significa que os pares não têm correlação real e se eles se movem juntos é mais provável que seja aleatório do que qualquer coisa significativa. Tipicamente, uma correlação de - 70 é significativa e notável, enquanto - 80 é uma forte correlação (ou forte correlação inversa se negativa). As correlações não medem a magnitude. Por exemplo, o USDJPY e o GBPJPY têm uma correlação de 98,7 com base no gráfico abaixo. Eles geralmente se movem em uma direção semelhante, mas isso não significa que eles se movem a mesma quantidade. Com base nos dados de volatilidade (uma estatística separada mostrada na página Daily Forex Stats), o USDJPY movimenta atualmente 72,7 pips enquanto o GBPJPY move 137,4 pips por dia. Isso é importante quando se trata de cobrir e tentar controlar o risco, discutido mais tarde. Correlações estão mudando constantemente, geralmente em um ritmo lento. Os números exactos utilizados em todos estes exemplos estão sujeitos a alterações numa base diária. Verifique sempre os dados de correlação e / ou volatilidade mais recentes. Dito isto, certos pares geralmente apresentam fortes correlações positivas e inversas para cada um, embora a quantidade exata de correlação flutua ao longo do tempo. As estatísticas do Daily Forex Stats são atualizadas diariamente para refletir as correlações de forex entre pares. As correlações são apresentadas em uma matriz como mostrado na tabela abaixo, e são apresentadas para dados horários, diários e semanais. Tabela de correlação Forex diária 8211 30 de dezembro de 2017 Se olharmos para baixo na coluna do EUR / USD, veremos que o EUR / USD tem uma forte correlação inversa de -95,9 com o USD / CHF. Como um par vai até o outro vai descer a maior parte do tempo. O EURUSD e o GBPUSD geralmente compartilham uma correlação positiva significativa ou forte, mas no momento deste instantâneo a correlação foi de apenas 58,2, o que não é muito significativo. Os dados semanais na página Daily Forex Stats, no entanto, indicam que no intervalo de tempo semanal a correlação é de 90, portanto, a longo prazo, os pares ainda movem-se frequentemente juntos. Com base no gráfico, não há correlação entre o EURUSD e o NZDUSD: 5. Atualmente, o AUDUSD e o USDJPY compartilham uma correlação inversa muito forte (um sobe os outros movimentos para baixo) em -96.9. Negociar com um corretor forex regulamentado, oferecendo praticamente zero spreads em contas ECN, scalping bem-vindos e fácil depósitos e retiradas Abaixo estão algumas diretrizes e usa para dados de correlação forex. Como usar dados de correlação de Forex Os comerciantes de curto prazo encontrarão os estudos de correlação horária e diária mais úteis. Os comerciantes a longo prazo quererão monitorar correlações diárias e semanais. 8211Se você tiver várias posições que são altamente correlacionadas (valor positivo acima de 70) isso significa que os pares se movem um pouco em tandem. Isso significa que você pode estar superexposta a uma moeda, mesmo que o risco em cada posição seja gerenciado. Usando a tabela acima, se você é longo o GBPUSD eo GBPJPY, estes dois pares compartilham uma correlação 91.9. Isso significa que eles muitas vezes se deslocam na mesma direção, o que significa que você pode ser potencialmente exposto à GBP, porque se um desses pares cair o outro é provável que também, resultando em dois comércios perdendo. 8211Você pode hedge um comércio em um par de moedas com um comércio em outro que tem um alto (acima de 80) número negativo. Por exemplo, você pode tomar um longo no EURUSD e um longo no USDCHF desde que eles se movem em direção oposta uma posição hedges o outro. Esteja ciente de qual moeda é listada primeiro embora. O EURUSD eo USDCHF movem-se em sentidos opostos, mas é porque o USD é apenas a moeda base em um dos pares. Se você é longo o EURUSD e short o USDCHF é essencialmente significa que você tem duas posições curtas na exposição de USD8211double. Isso pode ser bom se ele se move em seu favor, mau se o USD se move contra você. 8211 Só porque dois pares são altamente negativamente ou positivamente correlacionados não significa que eles vão compensar completamente as perdas uns dos outros quando você está tentando se proteger. Uma vez que cada par pode mover uma quantidade diferente (mais ou menos volátil), a volatilidade é outro fator que deve ser considerado quando se olha para hedging. 8211Se você acredita que uma moeda será forte, por exemplo, o USD, você pode comprar o USD contra um número de outras moedas que são um pouco ou altamente correlacionadas. Isso irá aumentar a exposição USD, mas cada par pode fornecer alvo diferente, paradas e risco. Se você não gostar da configuração de comércio em um par, você pode ser capaz de encontrar uma melhor configuração em um par diferente que é altamente correlacionada. Você obtém um comércio semelhante, mas com um melhor set-up. Quando dois ou mais pares são altamente correlacionados a correlação pode ser usada como uma confirmação para os movimentos que estão ocorrendo. Por exemplo, se o GBPUSD faz um grande movimento maior, mas o EURJPY doesn8217t (91,3 correlação no momento da escrita), poderia alertar que o movimento mais alto no GBPUSD em breve falhará. Tenha em mente que o par GBPUSD terá sua própria tendência que afeta e é afetada pelo EURJPY e vice-versa. 8211Divergências de correlações são oportunidades comerciais potenciais, bem como potenciais sinais de alerta de que algo significativo está acontecendo em uma das moedas. Pares que divergem de correlações de longo prazo podem reverter e fornecer uma oportunidade de negociação, ou pode significar uma repartição da correlação. Desejo expandir esses tópicos escrevendo artigos mais aprofundados sobre os tópicos discutidos neste artigo. Por favor, deixe suas perguntas ou comentários, pois isso me ajuda a determinar onde mais informações são necessárias. Resumo de Correlação de Forex Esta é uma introdução breve e incompleta a correlações. Recomenda-se que os comerciantes educar-se mais sobre as correlações e familiarizar-se com as estatísticas. Consulte a página Daily Forex Stats para estar ciente das correlações atuais. Veja como pares positivos e negativamente correlacionados interagem uns com os outros. Você pode achar que estar ciente de correlações pode ajudá-lo a controlar o risco, encontrar estratégias comerciais alternativas e alertá-lo para possíveis perigos ou oportunidades. Baixe o Guia de Estratégias de Forex para Dia e Swing Traders 2.0. Mais de 300 páginas de noções básicas de Forex e 20 estratégias de Forex para lucrar no mercado Forex 24 horas por dia. Este não é apenas um eBook, é um curso para construir sua habilidade passo a passo.